Nathy,
Dê uma olhada na opção segurança, dentro das preferências do sistema.
Lá vc vai encontrar firewall (que é bom ativar), criptografia do seu disco rígido, ou parte dele, entre outras opções.
O destaque na segurança do OSX é que existem muito poucos vírus ou malware para OSX. Além disso, o OSX gerencia permissões bem melhor que o Windows, sem ficar te amolando.
É um sistema bem seguro, que nas futuras versões deve melhorar, além de seu desempenho ser espantoso.