Seu número de telefone precisa ser cadastrado no sistema do banco, depois disso ele vai aparecer como opção para receber a mensagem de validação. Você pode fazer isso nos terminais de auto atendimento (menu de segurança) ou solicitar para o gerente (peça para ele cadastrar o número no sistema ATO do banco)
Não é um simples cadastro de número, é o cadastro de número seguro para realizar transações, desbloqueio de computador, etc....