Se for só para estudar os camandos SQL o mac tem nativamente o SQLite ( http://goo.gl/DWqkqf ).
Baixe o sqlitebrowser ( http://goo.gl/iWTchO ) e vai poder acompanhar o curso rodando as queries !!!
Tudo muito leve e rápido.
Aprendi bastante com ele os comando básicos...
Como diria Jack, o Estripador: vamos por partes ...
Quando você diz que está fazendo um curso de SQL e precisa dele instalado, está se referindo a um GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ou simplesmente a linguagem SQL (compatível com inúmeros bancos, inclusive o MySQL). Se você estiver se referindo a um gerenciador, sim você instalou apenas ele no seu Mac. Agora o seu Mac está apta a ser um servidor MySQL. Caso precise criar um banco, ou mesmo abrir um banco já existente para efetuar consultas, inclusões, etc, pode usar o Navicat For MySQL (http://www.navicat.com/products/navicat-for-mysql#mac).
Agora, se está precisando de algum banco para testar comandos SQL, existe o SQLite (que é 0800 também) e também possui ferramentas grátis para manipulação. Para o MySQL não consegui achar nada "de grátis", tanto que comprei o Navicat (paguei US$ 99,00 Obamas na versão padrão não-comercial)!
Existem outros bancos de dados muito bom, como MariaDB, PostgreeSQL que são free e possuem ferramentas para manipulação. E, é claro, a maioria é paga!
Quanto a sua máquina, não sei como ela se comportaria. Você conseguiria rodar o Windows XP com o Parallels tranquilamente sem comprometer a performance da sua máquina e teria o famoso MySQLWorkbench rodando!
O MySQLWorkbench existe para mac, o problema que tenho há tempos é que o recurso de auto completar ferra o aplicativo. Desativei, nunca mais tive nada. Esse navicat não conhecia, vou testar.
Como o amigo acima disse você precisa de uma ferramenta para executar as consultas, recomendo para Mysql o Sequel Pro Grátis: http://www.sequelpro.com/
Guilherme Melato deu reputação a Willy em SQL no Mac