Olá Alcindo. Obrigado pela resposta.
A questão é que quando configurei minha conta no iCloud, deletei do Mail logo depois para não ficar com as mensagens do iCloud aparecendo diretamente no Mail — fiz isso para maior privacidade. Uso meu Mac no trabalho, onde recebo e envio mensagens da vida profissional. Lá no iCloud estou deixando apenas minha vida pessoal e para direcionar mensagens que iam para Hotmail, GMail etc.
Vou tentar configurar a conta novamente no Mail, fazer o que vc sugeriu e tirá-la depois.
Abs